الحد الأدنى التباين محفظة في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، وسوف تنطبق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي تتوقع أن تتوقعها من موقعنا. تباين المحفظة الهبوط المتغير المحفظة الفرق التباين في المحفظة ينظر إلى التباين أو معاملات الارتباط للأوراق المالية في المحفظة. وبصفة عامة، فإن الترابط الأقل بين الأوراق المالية في المحفظة يؤدي إلى تباين أقل في الحافظة. ويتم حساب تباين المحفظة بضرب الوزن المربعة لكل أمن من خلال التباين المقابل له وإضافة ضعف متوسط الوزن المرجح مضروبا في التباين بين جميع أزواج الأمان الفردية. وتقول نظرية المحفظة الحديثة أن تباين المحفظة يمكن تخفيضه باختيار فئات الأصول ذات الارتباط المنخفض أو السلبي. مثل الأسهم والسندات. متغريات حافظة املوجودات الثاين اأهم نوع من تباين املحفظة هو اأن قيمتها هي مزيج مرجح من الفروقات الفردية لكل من املوجودات املعدلة وفقا لتغرياتها. وهذا يعني أن التباين العام في الحافظة أقل من المتوسط المرجح البسيط للفروق الفردية في الأرصدة في المحفظة. وتراعي معادلة تباين الحافظة لمحفظة األصول، وهي أبسط حساب تباين المحفظة، خمسة متغيرات: w) 1 (وزن محفظة األصل األول ث) 2 (وزن محفظة األصل الثاني o) 1 ) الانحراف المعياري للأصل الأول o (2) الانحراف المعياري للأصل الثاني كوف (1،2) التباين بين الأصلين، والذي يمكن أخذ عينات منه إلى: q (1،2) o (1) o ( 2)، حيث q (1،2) هي العلاقة بين الأصلين الصيغة للتباين في حافظة الأصول هي: التباين (w (1) 2 شو (1) 2) w (2) 2 شو () (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2)) على سبيل المثال، افترض أن هناك محفظة تتكون من اثنين من الأسهم. أما المخزون ألف يستحق 50،000 ولها انحراف معياري قدره 20. المخزون B يستحق 100،000 ويكون الانحراف المعياري من 10. الارتباط بين السهمين هو 0.85. وبالنظر إلى هذا، فإن وزن محفظة الأسهم A هو 33.3 و 66.7 للسهم B. بلاتينغ في هذا المعلومات في الصيغة، ويحسب الفرق ليكون: فا ريس (33.32 × 202) (66.72 × 102) (2 × 33.3 × 20 × 66.7 × 10 × 0.85) 1.64 الفرق ليس إحصائيا سهلا بشكل خاص للتفسير من تلقاء نفسها، لذلك يحسب معظم المحللين الانحراف المعياري، الجذر التربيعي للتباين. في هذا المثال، الجذر التربيعي 1.64 هو 12.82. ومع ازدياد عدد الأصول في المحفظة، فإن المصطلحات الواردة في صيغة الفروق تزداد باطراد. فعلى سبيل المثال، تتضمن محفظة الأصول الثلاثة ست فترات في حساب التباين، في حين أن محفظة الأصول الخمسة لديها 15 فرعا.
No comments:
Post a Comment